بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران - بخش سوم

مطالعات انجام شده در ایران به بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی و نرخ جرایم سرقت، قتل و خشونت محدود می شود و در زمینه جرایم مالی مثل صدور چک های بلامحل با استفاده از تحلیل اقتصادسنجی، پژوهشی انجام نشده است

بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران - بخش سوم

روش شناسی پژوهش

تبدیل مدل

به منظور آزمون تجربی اثر متغیرهای کلان بر میزان جک های بلامحل در اقتصاد ایران، در چارچوب ادبیات مطرح شده از اقتصاد جرم مطابق آنچه قسمت قبل آمد، مدل اقتصادی زیر در نظر گرفته می شود. در این مدل اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر میزان چک های بلامحل صادره مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 

تخمین مدل و تحلیل نتایج تجربی

اولین گام در بررسی رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای پژوهش، آزمون مانایی داده هاست، به این منظور از آزمون متعارف دیکی – فولر تعمیم یافته استفاده کردیم که نتایج حاصل از این آزمون ارائه شده است. مقایسه مقادیر بحرانی با آماره دیکی فولر در مورد هر یک از متغیرها بیانگر آن است که همه متغیرها در سطح نامانا دارای ریشه واحدند. 
در مرحله بعد برای آزمون وجود مانایی از تفاضل مرتبه اول سری ها انجام شد که نتایج حاصل از آزمون، عدم ریشه واحد برای تفاضل اول متغیرها را رد نکرد. 
پس از آزمون مانایی، لازم است وقفه بهینه در مدل های تحت بررسی تعیین می شود. انتخاب طول وقفه ای مناسب، به برآوردهایی سازگار و کارا منجر خواهد شد. به منظور تعیین وقفه بهینه مدل با ضابطه شوارز – بیزین، حنان کوئین و آکائیک استفاده شده که نتایج آن خلاصه شده است. 
ضابطه شوارز – بیزین به نحوی تعریف شده است که سبب از بین بردن همبستگی بین جملات اخلال می شود. بر این اساس با توجه به حجم داده ها، معیار تصمیم گیری وقفه بهینه در این پژوهش، شاخص شواررز – بیزین است که با توجه به مقدار این آماره وقفه یک به عنوان وقفه بهینه مدل انتخاب می شود. 
پس از تعیین وقفه بهینه، آزمون وجود بردارهای هم انباشته با استفاده از آماره های آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه بین متغیرهای مدل انجام شد که نتایج به دست آمده از آن وجود حداقل یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها را در سطح معنی 5 درصد رد نمی شود. 
در آزمون هم انباشتگی از مقدار متغیرها در سطح با وقفه بهینه یک استفاده شده است. رابطه بلند مدت تخمینی بین ارزش سالانه چک های بلامحل و عوامل اقتصادی موثر بر آن را در اقتصاد ایران طی سال های 1390 – 1350 نشان می دهد. 
براساس اطلاعات می توان اظهار داشت رابطه مثبت و معناداری در بلند مدت بین هر یک از متغیرهای قیمت کالا و خدمات مصرفی، بیکاری، نابرابری درآمدی با ضرایب 1.89، 6.08، 28.9 و ارزش چک های بلامحل (مقدار چک های بلامحل به میلیارد ریال) در اقتصاد ایران وجود دارند به نحوی که رشد هر یک از این متغیرها در دوره تحت بررسی اثر مثبت و معناداری بر ارزش ریالی چک های بلامحل داشته اند.
ضرایب تخمینی مدل های رگرسیون، امکان پیش بینی متغیرهای اقتصادی را که یکی از ارکان برنامه ریزی است برای سیاستگذاران فراهم می کند. 
طبق نتایج به دست آمده علامت درآمد سرانه واقعی منفی و مطابق انتظار است که البته معناداری آن در سطح بالای آماری تایید نمی شود. با توجه به آن که متغیرها به صورت لگاریتمی در مرحله تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفتند، هر یک از ضرایب برآوردی در رابطه هم انباشتگی، نشان دهنده کشش چک بلامحل نسبت به متغیرهای توضیح دهنده آن اند یعنی بیانگر درصد تغییر متغیر وابسته به ازای 1 درصد تغییر در هر یک از متغیرهای توضیحی به حساب می آیند. 
کته دیگر اینکه با توجه به لگاریتمی بودن داده ها، درصد تغییرات چک بلامحل نسبت به یک درصد تغییر در متغیر شاخص قیمت ها در واقع بیانگر کشش چک های بلامحل نسبت به نرخ تورم است که در اینجا رابطه مثبت و معناداری بین آن ها به دست آمده و بر این اساس می توان گفت با افزایش نرخ تورم، ارزش پولی چک های بلامحل و فاقد اعتبار بیشتر می شود که این مسئله انعکاسی از آثار نامطلوب تورم بر وضعیت بنگاه های اقتصادی و خانوارهاست. 
طبق نتایج حاصل از تخمین مدل، در بین عوامل اقتصادی موثر بر ارزش چک های بلامحل، حساسیت چک های بلامحل نسبت به شاخص نابرابری درآمدی از سایر متغیرها بیشتر است. نتایج معنادار برخی متغیرهای کلان اقتصادی را بر ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران، تایید می کند. 
در بخش دیگری از تحلیل تجربی رابطه بین ارزش چک های بلامحل و متغیرهای کلان، مدل خودرگرسیون برداری تخمین زده شد که نتایج آن ارائه شده است. نکته ای که در تخمین سیستم معادلات مدل خودرگرسیون برداری وجود دارد این است که به جای تمرکز بر معنادار بودن تک تک ضرایب، معناداری کلی معادلات بر اساس آماره F ملاک عمل قرار می گیرد. 
مقدر این آماره معناداری هم زمان ضرایب را تایید می کند که این نتیجه در واقع تایید کننده عدم رد فرضیه تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص چک های برگشتی در اقتصاد ایران طی سال های 1390 – 1350 است. 
یکی از کاربردهای مهم مدل خودرگرسیون برداری بررسی و تحلیل آثار متقابل بین متغیرها با استفاده از روش های توابع عکس العمل آنی است. نمودار عکس العمل شاخص چک های بلامحل نسبت به هر یک از متغیرهای توضیح دهنده آن را نشان می دهد. 
براساس نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری این نتیجه حاصل می شود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر چک های بلامحل اثر مثبت دارد و یک شوک مثبت در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، میزان چک های بلامحل را در جامعه افزایش می دهد. 
افزایش لگاریتم شاخص های بهای کالاها و خدمات مصرفی که بیانگر افزایش نرخ تورم در جامعه است، موجب افزایش هزینه های تولید و کاهش سود واقعی بنگاه های اقتصادی می شود که در این شرایط احتمال نقد شدن چک های صادره توسط بنگاه ها کاهش خواهد یافت. 
از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش می یابد. همچنین، افرادی که در جریان عادی زندگی مایل بودند بخشی از درآمدشان را برای اموری مثل تحصیل فرزندان، خرید خانه و محل زندگی پس انداز کنند یا مشکلات و محدودیت های فراوان مواجه می شوند.
این عوامل، انگیزه مشارکت در انواع جرایم از جمله صدور چک های بی اعتبار را در بین مردم برای حل کوتاه مدت مشکلات افزایش می دهد. شوک وارده از سوی نرخ بیکاری از دوره سوم به بعد بر ارزش چک های بلامحل اثر مثبت دارد که این یافته وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین این دو متغیر (هم انباشتگی) را تصدیق می کند.
تداوم بیکاری به مرور افراد و شرکت ها را با محدودیت های درآمدی بیشتر مواجه می کند و موجب می شود که چک های صادره قبلی نقد نشوند و بدین ترتیب ارزش چک های بلامحل افزایش یابد.
از سوی دیگر بین شاخص نابرابری درآمدی و ارزش چک های بلامحل رابطه مستقیم وجود دارد، افزایش نابرابری درآمدی در جامعه فورا و تا چند دوره اول، ارزش پولی چک های بلامحل را در جامعه افزایش می دهد. 
وجود نابرابری درآمدی حاکی از آن است که عدم تعادل زیادی از نظر وضعیت درآمدی گروه های مختلف در جامعه حکم فرماست و قسمت عمده ای از درآمدهای جامعه در دست قشر بسیار محدودی از خانوارها متمرکز شده است که این مسئله احتمال ارتکاب جرایمی مانند صدور چک های بلامحل را در جلمعه افزایش می دهد، زیرا از طریق آن، افراد در معرض نابرابری درآمدی احتمالا می توانند با تحصیل اموال قانونی، کمبودها خود را جبران و فاصله خویش را با افراد پردرآمد کم کنند. 
متغیر درآمد واقعی سرانه بر وقوع جرم چک های بلامحل اثر منفی دارد به طوری که افزایش آن، ارزش چک های بلامحل را کاهش می دهد. روند درآمد واقعی سرانه می تواند تصویری از وضعیت رفاهی و فقر را در جامعه نشان دهد که بر این اساس با کاهش درآمد واقعی سرانه، افراد و شرکت های تولیدی از عهده هزینه های خود بر نمی آیند به نحوی که احتمالا توان پرداخت تعهدات خود از طریق چک را ندارند.
در این شرایط ارزش چک های بلامحل در اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت. یافته های به دست آمده از طریق تخمین مدل خودرگرسیون برداری رابطه بین عوامل اقتصادی مثل تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و فقر را بر میزان ارتکاب جرم چک های بلامحل توسط افراد رد نمی کند و با نظریه پردازی بکر در حوزه اقتصاد جرم سازگاری دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری

گرچه چک به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل کننده مبادلات به شمار می آید، اما صدور چک های بلامحل یا به اصطلاح برگشتی شاخص مطلوبی نیست. افزایش تعداد چک های برگشتی، هزینه هایی را به مردم، شرکت ها و بخش عمومی وارد می کند و موجب اتلاف بخشی از منابع و استعدادهای کشور می شود. 
در این مقاله اثر عوامل اقتصادی بر ارزش تعداد چک های بلامحل در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390 – 1350 از منظر تئوری اقتصادی جرم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به این منظور با اتکا به پیشینه تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصاد، جرم ابتدا یک مدل اقتصادی برای چک های بلامحل تبیین شد و سپس با استفاده از روش های هم جمعی و خودرگرسیون برداری رابطه بین ارزش چک های بلامحل صادره به ازای هر صد هزار نفر جمعیت بیست سال و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری، ضریب نابرابری درآمدی و درآمد سرانه واقعی به طور تجربی آزموده شد. 
نتایج حاصل از تخمین مدل وجود رابطه مثبت و معنادار بین ارزش چک های بلامحل صادره و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی (ضریب جینی) را در بلند مدت با ضرایب 1.89، 6.08 و 28.9 تایید می کند. 
این ضرایب با توجه به لگاریتمی بودن داده ها بیانگر کشش چک های بلامحل نسبت به هر یک از متغیرهای توضیح دهنده آن در اقتصاد ایران است که بدین ترتیب حساسیت چک ها برگشتی نسبت به نابرابری درآمدی در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. 
یکی دیگر از متغیرهای توضیح دهنده تعداد چک های برگشتی، درآمد سرانه واقعی به عنوان متغیر بیان کننده وضعیت فقر و محرومیت است که نتایج حاصل از آزمون هم جمعی، رابطه منفی بین چک های برگشتی و درآمد سرانه واقعی را از لحاظ اقتصادی تایید می کند. 
تخمین مدل خودرگرسیون برداری و بررسی نحوه واکنش ارزش چک های بلامحل در جامعه نسبت به هر یک از متغیرهای تحت بررسی نیز از اثر معنادار این متغیرها بر مقدار چک های بلامحل حکایت دارد. 
براساس نتایج به دست آمده از توابع عکس العمل، واکنش مثبت ارزش ریالی چک های بلامحل نسبت به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نابرابری درآمدی، بیکاری و واکنش منفی ارزش چک های بلامحل نسبت به افزایش درآمد سرانه واقعی در اقتصاد ایران تایید می شود. 
یافته های این تحقیق بیانگر اثر عوامل اقتصادی در صدور و رشد چک های بلامحل در اقتصاد ایران محسوب می شود. افزایش تورم، قدرت خرید و توان واحدهای اقتصادی را در پرداخت مبالغ چک کاهش می دهد و موجب افزایش هزینه های تولید، کاهش ارزش واقعی مطالبات تولید کنندگان و بنابراین محدودیت های اقتصادی بیشتر برای بنگاه های تولیدی می شود که در این شرایط احتمال صدور چک های بلامحل افزایش خواهد داشت. 
همچنین وجود بیکاری و نابرابری در توزیع درآمدها موجب می شود تا مجرمان بالقوه بیکار و در معرض نابرابری به دلیل منافع مورد انتظار ناشی از مشارکت در عمل غیر قانونی صدور چک بلامحل از یک طرف و پایین بودن هزینه فرصت ناشی از مجازات از طرف دیگر انگیزه بیشتری برای ارتکاب اعمال مجرمانه داشته باشند. 
بر این اساس به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه علاوه بر اقدامات بازدارنده قضایی مانند مجازات مرتکبین صدور چک های بلامحل، لازم است نظام سیاستگذاری شرایط اقتصادی مناسبی را برای کاهش تعداد چک های بلامحل فراهم کند. 
گسترش نظام تامین اجتماعی برای حمایت از بیکاران و افراد کم درآمد، تدارک و در نظر گرفتن قوانین و مقررات تسهیل کننده کسب و کار و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم از جمله عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر کاهش تعداد چک های بلامحل در جامعه خواهند بود. 
(وجود چک برگشتی و چک بلامحل ضربه های زیادی را به اقتصاد خرد و کلان کشور وارد می کند. یکی از راه های جلوگیری از این کار اعتبار سنجی مشتریان قبل از دریافت چک است. با اعتبار سنجی چک می توان از خوش حساب بودن و یا حساب بودن مشتریان آگاه شد و با دید باز وارد روابط اقتصادی شد)

بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=226117
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سایت اعتبارسنجی، تعریف اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، اعتبار سنجی مشتریان، اعتبارسنجی چک، اعتبار سنجی چک


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.