بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران - بخش دوم

گرچه چک به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل کننده مبادلات به شمار می آید، اما صدور چک های بلامحل یا به اصطلاح برگشتی شاخص مطلوبی نیست. افزایش تعداد چک های برگشتی، هزینه هایی را به مردم، شرکت ها و بخش عمومی وارد می کند و موجب اتلاف بخشی از منابع و استعدادهای کشور می شود

بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران - بخش دوم
اسکورزافا و سورز (2009) در بررسی رابطه بین نابرابری درآمدی و جرایم مالی در نواحی مختلف برزیل نتیجه گرفت، کشش جرایم مالی نسیت به نابرابری درآمدی 1.46 است. در این مطالعه اثر مثبت و معنادار بیکاری، درصد جمعیت شهری، ریسک جرم نیز بر نرخ جرایم مالی تایید شده است. 
در زمینه اثر نرخ تورم بر نرخ جرم نیز مطالعاتی پژوهشگران انجام داده اند که از جمله می توان به نتایج مطالعات کرتیس (1981)، رالستن (1999) و تلس (2004) اشاره کرد، این پژوهشگران رابطه مثبت بین نرخ تورم و نرخ جرم را تایید کرده اند. با افزایش نرخ تورم قدرت خرید افراد کاهش و هزینه های زندگی از قبل افزایش می یابد که در نتیجه آن میزان مشارکت افراد در فعالیت های غیر قانونی مثل جرم افزایش خواهد یافت. 
مطالعات انجام شده در ایران به بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی و نرخ جرایم سرقت، قتل و خشونت محدود می شود و در زمینه جرایم مالی مثل صدور چک های بلامحل با استفاده از تحلیل اقتصادسنجی، پژوهشی انجام نشده است. 
در این باره حسین صادقی و همکاران (1383) در پژوهشی با عنوان (تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم ایران) با استفاده از روش پانل دیتا برای 26 استان کشور در دوره زمانی 1380 – 1376 نتیجه گرفتند افزایش میزان فقر نسبی و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت و افزایش فقر نسبی، نابرابری درآمدی و نرخ بیکاری موجب افزایش جرم قتل در ایران شده است. 
در مطالعه دیگری حسین نژاد (1384) رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد، نسبت جمعیت جوان و نرخ سرقت اتومبیل و رابطه منفی و معنادار بین هزینه های انتظامی، رشد اقتصادی و نرخ سرقت اتومبیل را با استفاده از داده های پانل در سطح استان های کشور طی دوره زمانی 1380 – 1377 تایید کرد. 
همچنین سراج زاده، ملکیان و شریفیان در مطالعات جداگانه ای رابطه منفی بین سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و نسبت جرم زنان در استان ها و رابطه مستقیم بین از هم گسختگی خانواده، سن ازدواج، محیط زندگی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی، دین داری با نرخ جرم زنان در نمونه های تحت بررسی را تصدیق کردند. 
مداح (1390) نیز در پژوهش های جداگانه ای عوامل اقتصادی موثر بر جرم را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. وی رابطه مستقیم بین نابرابری درآمدی و جرایم قتل عمده و سرقت وسائل نقلیه، اثر مثبت و معنادار فقر بر جرم خشونت با استفاده از الگوی داده های تلفیقی، اثر مثبت و معنادار فقر، رسیدن به موقعیت اجتماعی بهتر، محدودیت های درآمدی و پیشینه قبلی جرم بر انگیزه ارتکاب جرم در زندانیان نمونه، اثر مثبت بیکاری بر نرخ بزهکاری در سال های 1376 و 1385 و رابطه مستقیم و معنادار بین بیکاری و انواع جرایم سرقت طی سال های 2006 – 1997 به روش GMM را در ایران تایید کرد. 

روش شناسی پژوهش

تبدیل مدل

به منظور آزمون تجربی اثر متغیرهای کلان بر میزان چک های بلامحل در اقتصاد ایران، در چارچوب ادبیات مطرح شده از اقتصاد جرم مطابق آنچه قسمت قبل آمد، مدل اقتصادی زیر در نظر گرفته می شود. در این مدل اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر میزان چک های بلامحل صادره مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 

تخمین مدل و تحلیل نتایج تجربی

اولین گام در بررسی رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای پژوهش، آزمون مانایی داده هاست، به این منظور از آزمون متعارف دیکی – فولر تعمیم یافته استفاده کردیم که نتایج حاصل از این آزمون ارائه شده است. مقایسه مقادیر بحرانی با آماره دیکی فولر در مورد هر یک از متغیرها بیانگر آن است که همه متغیرها در سطح نامانا دارای ریشه واحدند. 
در مرحله بعد برای آزمون وجود مانایی از تفاضل مرتبه اول سری ها انجام شد که نتایج حاصل از آزمون، عدم ریشه واحد برای تفاضل اول متغیرها را رد نکرد.
پس از آزمون مانایی، لازم است وقفه بهینه در مدل های تحت بررسی تعیین شود. انتخاب طول وقفه ای مناسب، به برآوردهایی سازگار و کارا منجر خواهد شد. به منظور تعیین وقفه بهینه مدل با متغیرهای لگاریتمی از آماره شوارز – بیزین، حنان کوئین و آکائیک استفاده شده که نتایج آن خلاصه شده است. 
ضابطه شوارز – بیزین به نحوی تعریف شده است که سبب از بین بردن همبستگی بین جملات اخلال می شود. بر این اساس با توجه به حجم داده ها، معیار تصمیم گیری وقفه بهینه در این پژوهش، شاخص شوارز – بیزین است که با توجه به مقدار این آماره وقفه یک به عنوان وقفه بهینه مدل انتخاب می شود. 
پس از تعیین وقفه بهینه، آزمون وجود بردارهای هم انباشته با استفاده از آماره های آزمون ماتریس اثر و حاکثر مقادیر ویژه بین متغیرهای مدل انجام شد که نتایج به دست آمده از آن وجود حداقل یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها را در سطح معنی 5 درصد رد نمی کند. 
در آزمون هم انباشتگی از مقدار متغیرها در سطح با وقفه بهینه یک استفاده شده است. رابطه بلند مدت تخمینی بین ارزش سالانه چک های بلامحل و عوامل اقتصادی موثر بر آن را در اقتصاد ایران طی سال های 1390 – 1350 نشان می دهد. 
براساس اطلاعات می توان اظهار داشت رابطه مثبت و معناداری در بلند مدت بین هر یک از متغیرهای قیمت کالا و خدمات مصرفی، بیکاری، نابرابری درآمدی با ضرایب 1.89، 6.08، 28.9 و ارزش چک های بلامحل (مقدار چک های بلامحل به میلیارد ریال) در اقتصاد ایران وجود دارند به نحوی که رشد هر یک از این متغیرها در دوره تحت بررسی اثر مثبت و معناداری بر ارزش ریالی چک های بلامحل داشته اند.
پیش بینی مقدار متغیر وابسته به ازای تغییر هر یک از متغیرهای توضیحی، یکی دیگر از کاربردهای مدل های رگرسیون است بر این اساس می توان اظهار داشت با افزایش یک درصدی نابرابری توزیع درآمد، ارزش چک های بلامحل 28.9 درصد (0.289) افزایش می یابد (با فرض ثابت بودن سایر عوامل) و به همین ترتیب 6.08 درصد (0.0608) و 1.89 درصد (0.0189) افزایش می یابند. 
با توجه به این ارقام می توان مقدار چک های بلامحل را در واکنش به تغییر هر یک از متغیرهای توضیحی پیش بینی و برای جلوگیری از تحمیل هزینه های چک های بلامحل سیاستگذاری کرد. به عنوان مثال با توجه به آن که متوسط ارزش چک های بلامحل در دوره تحت بررسی 41927.8 میلیارد ریال است می توان گفت چنانچه نابرابری درآمدی در جامعه یک درصد افزایش یابد، ارزش چک های بلامحل افزایش و از 310000 میلیارد ریال در سال 1390 به 399590 و 515071.5 میلیارد ریال در سال های 1391 و 1392 خواهد رسید. 
ضرایب تخمینی مدل های رگرسیون، امکان پیش بینی متغیرهای اقتصادی را که یکی از ارکان برنامه ریزی است برای سیاستگذاران فراهم می کند. 
طبق نتایج به دست آمده علامت درآمد سرانه واقعی منفی و مطابق انتظار است که البته معناداری آن در سطح بالای آماری تایید نمی شود. با توجه به آن که متغیرها به صورت لگاریتمی در مرحله تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفتند، هر یک از ضرایب برآوردی در رابطه هم انباشتگی، نشان دهنده کشش چک بلامحل نسبت به متغیرهای توضیح دهنده آن اند یعنی بیانگر درصد تغییر متغیر وابسته به ازای 1 درصد تغییر در هر یک از متغیرهای توضیحی به حساب می آیند. 
کته دیگر اینکه با توجه به لگاریتمی بودن داده ها، درصد تغییرات چک بلامحل نسبت به یک درصد تغییر در متغیر شاخص قیمت ها در واقع بیانگر کشش چک های بلامحل نسبت به نرخ تورم است که در اینجا رابطه مثبت و معناداری بین آن ها به دست آمده و بر این اساس می توان گفت با افزایش نرخ تورم، ارزش پولی چک های بلامحل و فاقد اعتبار بیشتر می شود که این مسئله انعکاسی از آثار نامطلوب تورم بر وضعیت بنگاه های اقتصادی و خانوارهاست. 
طبق نتایج حاصل از تخمین مدل، در بین عوامل اقتصادی موثر بر ارزش چک های بلامحل، حساسیت چک های بلامحل نسبت به شاخص نابرابری درآمدی از سایر متغیرها بیشتر است. نتایج معنادار برخی متغیرهای کلان اقتصادی را بر ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران، تایید می کند. 
در بخش دیگری از تحلیل تجربی رابطه بین ارزش چک های بلامحل و متغیرهای کلان، مدل خودرگرسیون برداری تخمین زده شد که نتایج آن ارائه شده است. نکته ای که در تخمین سیستم معادلات مدل خودرگرسیون برداری وجود دارد این است که به جای تمرکز بر معنادار بودن تک تک ضرایب، معناداری کلی معادلات بر اساس آماره F ملاک عمل قرار می گیرد. 
مقدر این آماره معناداری هم زمان ضرایب را تایید می کند که این نتیجه در واقع تایید کننده عدم رد فرضیه تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص چک های برگشتی در اقتصاد ایران طی سال های 1390 – 1350 است. 
یکی از کاربردهای مهم مدل خودرگرسیون برداری بررسی و تحلیل آثار متقابل بین متغیرها با استفاده از روش های توابع عکس العمل آنی است. نمودار عکس العمل شاخص چک های بلامحل نسبت به هر یک از متغیرهای توضیح دهنده آن را نشان می دهد. 
براساس نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری این نتیجه حاصل می شود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر چک های بلامحل اثر مثبت دارد و یک شوک مثبت در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، میزان چک های بلامحل را در جامعه افزایش می دهد. 
افزایش لگاریتم شاخص های بهای کالاها و خدمات مصرفی که بیانگر افزایش نرخ تورم در جامعه است، موجب افزایش هزینه های تولید و کاهش سود واقعی بنگاه های اقتصادی می شود که در این شرایط احتمال نقد شدن چک های صادره توسط بنگاه ها کاهش خواهد یافت. 
از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش می یابد. همچنین، افرادی که در جریان عادی زندگی مایل بودند بخشی از درآمدشان را برای اموری مثل تحصیل فرزندان، خرید خانه و محل زندگی پس انداز کنند یا مشکلات و محدودیت های فراوان مواجه می شوند.
این عوامل، انگیزه مشارکت در انواع جرایم از جمله صدور چک های بی اعتبار را در بین مردم برای حل کوتاه مدت مشکلات افزایش می دهد. شوک وارده از سوی نرخ بیکاری از دوره سوم به بعد بر ارزش چک های بلامحل اثر مثبت دارد که این یافته وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین این دو متغیر (هم انباشتگی) را تصدیق می کند.
تداوم بیکاری به مرور افراد و شرکت ها را با محدودیت های درآمدی بیشتر مواجه می کند و موجب می شود که چک های صادره قبلی نقد نشوند و بدین ترتیب ارزش چک های بلامحل افزایش یابد. 
از سوی دیگر بین شاخص نابرابری درآمدی و ارزش چک های بلامحل رابطه مستقیم وجود دارد، افزایش نابرابری درآمدی در جامعه فورا و تا چند دوره اول، ارزش پولی چک های بلامحل را در جامعه افزایش می دهد. 
وجود نابرابری درآمدی حاکی از آن است که عدم تعادل زیادی از نظر وضعیت درآمدی گروه های مختلف در جامعه حکم فرماست و قسمت عمده ای از درآمدهای جامعه در دست قشر بسیار محدودی از خانوارها متمرکز شده است که این مسئله احتمال ارتکاب جرایمی مانند صدور چک های بلامحل را در جلمعه افزایش می دهد، زیرا از طریق آن، افراد در معرض نابرابری درآمدی احتمالا می توانند با تحصیل اموال قانونی، کمبودها خود را جبران و فاصله خویش را با افراد پردرآمد کم کنند. 
متغیر درآمد واقعی سرانه بر وقوع جرم چک های بلامحل اثر منفی دارد به طوری که افزایش آن، ارزش چک های بلامحل را کاهش می دهد. روند درآمد واقعی سرانه می تواند تصویری از وضعیت رفاهی و فقر را در جامعه نشان دهد که بر این اساس با کاهش درآمد واقعی سرانه، افراد و شرکت های تولیدی از عهده هزینه های خود بر نمی آیند به نحوی که احتمالا توان پرداخت تعهدات خود از طریق چک را ندارند.
در این شرایط ارزش چک های بلامحل در اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت. یافته های به دست آمده از طریق تخمین مدل خودرگرسیون برداری رابطه بین عوامل اقتصادی مثل تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و فقر را بر میزان ارتکاب جرم چک های بلامحل توسط افراد رد نمی کند و با نظریه پردازی بکر در حوزه اقتصاد جرم سازگاری دارد. 
(وجود چک برگشتی و چک بلامحل ضربه های زیادی را به اقتصاد خرد و کلان کشور وارد می کند. یکی از راه های جلوگیری از این کار اعتبارسنجی مشتریان قبل از دریافت چک است. با اعتبارسنجی چک می توان از خوش حساب بودن و یا حساب بودن مشتریان آگاه شد و با دید باز وارد روابط اقتصادی شد)

بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=226117
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سایت اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، تعریف اعتبارسنجی، اعتبار بانکی افراد، اعتبارسنجی چک، اعتبار سنجی چک


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه اعتباری من (سام) میباشد.