اعتبار سنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور (قسمت دوم)

مشتری خوب کسی است که استانداردهای بانک را رعایت و پس از عقد قرارداد اعطای اعتبار خوب عمل کند. مشتری بد کسی است که استانداردهای بانک را رعایت نکرده است. معمولا این فرد کسی است که برای سه بار متوالی تاخیر در پرداخت داشته یا بیشتر از 90 روز در پرداخت تاخیر داشته است

اعتبار سنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور (قسمت دوم)

روش تحقیق

تحقیق حاضر مطالعه ای کاربردی است، که برای مسائل اجرایی (در سیستم بانکی) به کار گرفته می شوند. بنابراین در این بخش به معرفی ماهیت انواع اطلاعات مورد نیاز در مدل های امتیازدهی اعتباری و فرایند انجام کار خواهیم پرداخت. گام های اساسی در اجرای پژوهش به شرح زیر است:
  1. شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت اعتباری (خوش حسابی و بدحسابی) مشتریان
  2. طبقه بندی متغیرهای مدل و برآورد افراد خوش حساب و بدحساب در هر طبقه
  3. تفکیک مشتریان به دو دسته خوش حساب و بدحساب بر اساس دستورالعمل های بانک ها
  4. بررسی ئق مدل در تعیین وضعیت اعتباری مشتریان با وضعیت اعتباری آن ها که توسط بانک تشخیص داده شده است
جامعه آماری پژوهش عبارت است از مشتریان حقیقی در سیستم بانکی که اعتبار دریافت کرده و اکنون اعتبار آنها در جریان یا پایان یافته می شوند تا ویژگی های مشتریان خوب و بد شناسایی شود. 
مشتری خوب کسی است که استانداردهای بانک را رعایت و پس از عقد قرارداد اعطای اعتبار خوب عمل کند. مشتری بد کسی است که استانداردهای بانک را رعایت نکرده است. معمولا این فرد کسی است که برای سه بار متوالی تاخیر در پرداخت داشته یا بیشتر از 90 روز در پرداخت تاخیر داشته است. 
جامعه آماری در این پژوهش شامل مشتریان حقیقی در سیستم بانکی از 1380 تا 1386 می باشند که در دو دسته خوش حساب (ریسک اعتباری پایین) و بدحساب (ریسک اعتباری بالا) بررسی شده اند. که به طور تصادفی تعداد 1000 نفر از این مشتریان که ویژگی های مورد نظر را دارا بودند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 
مجموع تعداد مشتریان حقیقی انتخاب شده برای سال های 1380 تا 1386 به ترتیب 139، 163، 156، 154، 123، 149، 116 مشتری می باشد. 
روش نمونه گیری با استفاده از غربال گری مشتریان خرد از کل مشتریان در سیستم بانکی کشور که ویژگی های مورد نظر را دارا باشند. نمونه به دو مجموعه فرعی تر نمونه خوب و بد تقسیم می شود و سپس یک مشتری جدید که جهت دریافت اعتبار مراجعه می کند اگر در مجموع خوب باشد مورد پذیرش قرار می گیرد و اگر در مجموع بد باشد درخواستش رد می شود. 
قلمرو زمانی پژوهش از سال 1380 تا 1386 می باشد و قلمرو مکانی تحقیق داده های موجود در سامانه نظام بانکی است. 
جهت برآورد یک مدل امتیازدهی اعتباری برای مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور از اطلاعات مربوط به مشتریان در سیستم بانکی استفاده شده است. 

متغیرهای ورودی مدل

جنسیت: زنان در مقابل مردان حق مساوی در دریافت تسهیلات دارند و در این پژوهش بررسی می کنیم که کدامیک احتمال نکول بالاتری دارند. در این تحقیق جنسیت شامل دو دسته زن و مرد می باشند. 
سن: وام گیرندگان به چندین رده طبقه بندی می شوند و بررسی می شود که در چه رده سنی احتمال نکول بالاتر است. در این تحقیق سن به چهار رده زیر 25 سال، بین 25 تا 40 سال، بین 40 تا 60 سال و بالای 60 سال تقسیم بندی شدند.  
وضعیت تاهل: وضعیت تاهل مرتبط است با تعداد افرادی که با وام گیرنده وابستگی دارند که بر روی مسئولیت پذیری و قابل اعتماد بودن وام گیرنده تاثیر می گذارد. وضعیت تاهل در تحقیق به دو دسته مجرد و متاعل تقسیم می شوند. 
تحصیلات: تعیین وضعیت تحصیلی وام گیرنده برای تشخیص این که آیا وام گیرندگانی که تحصیلات بالاتری دارند نسبت به وام گیرندگان با تحصیلات پایین احتمال نکول کمتری دارند. تحصیلات متقاضیان در تحقیق حاضر شامل فوق دیپلم و کمتر، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر می باشد. 
شغل: بررسی وضعیت وام گیرنده و این که در چه پست سازمانی مشغول به کار می باشد. شغل متقاضیان در این تحقیق به چهار بخش، بخش خصوصی، بخش دولتی، پزشکی و بقیه شغل ها در سایر قرار می گیرند. 
مدت وام: زمان سر رسید یک وام را بیان می کند. مدت زمانی است که مشتری می بایست تسهیلات دریافتی خود را طی اقساط از قبل تعیین شده بازپرداخت نماید. این مدت به صورت سالانه در مدل به کار می رود. 
مبلغ تسهیلات: مبلغی است که با توجه به میزان تسهیلات درخواستی مشتری و بررسی شرایط وی از لحاظ شخصیت، وثیقه، وضعیت درآمدی، سرمایه و شرایط بیرونی در کمیته تسهیلات جهت پرداخت به مشتری تصویب می گردد. در این تحقیق مبلغ تسهیلات در چهار رده، کمتر از 150 میلیون ریال، بین 150 تا 400 میلیون ریال و بالاتر از 400 میلیون ریال می باشد. 
وثیقه: جهت اعطای تسهیلات وثایق مختلفی از مشتری گرفته می شود. سند ملکی، چک، سفته، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بلند مدت رایج ترین وثایقی است که در بانک از مشتریان اخذ می گردد. وثیقه دریافتی در این تحقیق شامل سپرده، دارایی واقعی، وثیقه و برات می باشد. 
ارزش وثیقه: وثیقه دریافتی از متقاضیان تسهیلات با توجه به مبلغ تسهیلات دارای ارزشی است که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده قابل جایگزینی باشد. ارزش وثیقه در سه دره، کمتر از 50 میلیون تومان، بین 50 تا 100 میلیون تومان، بالای 100 میلیون تومان می باشد. 
هدف از دریافت وام: وامی که متقاضی از بانک دریافت می کند به چه اموری اختصاص می یابد. در این تحقیق هدف دریافت کنندگان تسهیلات شامل ایجاد، خرید ساختمان و تعمیرات می باشد. 

متغیرهای خروجی مدل

مشتریان بدحساب (با ریسک اعتباری بالا): دریافت کنندگان اعتبارات که به موقع اقساط بازپرداخت وام را انجام نداده و سه بار متوالی یا بیش از 90 روز تاخیر در پرداخت دارند. 
مشتریان خوش حساب (با ریسک اعتباری پایین): دریافت کنندگان اعتبار که به موقع اقساط بازپرداخت وام را انجام می دهند. 

تحلیل داده ها

توصیف و تحلیل داده های تحقیق

اطلاعات و داده های آماری ده متغیر با استفاده از 1000 مشاهده مشتمل بر 508 نفر افراد خوش حساب و 492 نفر افراد بدحساب در طول هفت سال استخراج شده است. افراد نمونه گیری شده به صورت تصادفی از میان مشتریان در دامنه زمانی 1380 تا 1386 گزینش شده است. 
برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، چولگی و کشیدگی استفاده شده است. در ادامه به بررسی و توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. 

توصیف ویژگی های مشاهده ها

توصسف داده ها و ویژگی های نمونه آماری در تحلیل و قضاوت نتایج نقش دارد و پژوهشگر و دیگر استفاده کنندگان از نتایج تحقیق را با شرایط تحقیق آشنا می نماید. داده های تحقیق حاضر از 1000 مشاهده متشکل از 139 نفر از سال 1380، 163 نفر از سال 1381، 156 از سال 1382، 154 نفر از سال 1383، 154 نفر از سال 1384، 123 نفر از سال 1384، 149 نفر از سال 1385 و 116 نفر از سال 1386 انتخاب شده است. 

توصیف ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون

هدف مطالعه بررسی نقش ده متغیر مستقل جنسیت، سن، شغل، وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات، مدت وام، نوع وثیقه، ارزش وثیقه، مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته خوش حسابی و بدحسابی مشتریان یا دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها است. 
بنابراین در مدل تحقیق حاضر فرض شده است که احتمالا خوش حسابی و بدحسابی دریافت کنندگان تسهیلات بانکی تحت تاثیر ویژگی های فردی و جمعیت شناختی و تعدادی دیگر از متغیرهای بالا بوده باشد. 
با توجه به اینکه هدف پیش بینی خوش حسابی و بدحسابی است و این متغیر اسمی دو مقوله ای است، بنابراین تحلیل رگرسیون لجستیک دو وجهی مناسب ترین روش برای آزمون فرضیه های تحقیق است.
این تحقیق علاوه بر اینکه درباره کل مدل قضاوت می نماید، بلکه در مورد معنادار بودن تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر وابسته و میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل قضاوت می نماید. 
باتوجه به اینکه حجم نمونه آماری تحقیق از کفایت لازم برخوردار است و با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی، زمینه برای کاربرد آزمون و تحلیل رگرسیون لوجستیک دو وجهی برقرار است که در آزمون فرضیه های تحقیق حاضر استفاده شده است. 

آزمون فرضیه های تحقیق

در این تحقیق یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی مطرح شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا فرضیه صفر و مخالف بیان شده و سپس بر اساس شواهد گردآوری شده در مورد آن ها تصمیم گیری و قضاوت شده است. 
فرضیه صفر مدل تحقیق بیانگر این است که متغیر یا متغیرهای مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارند و برخلاف آن فرضیه مخالف بیان کننده این است که متغیرهای مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند. 

فرضیه اصلی تحقیق

بین مدل رتبه بندی اعتباری در این پژوهش و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد. 
فرضیه صفر: بین رتبه بندی اعتباری و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود ندارد. 
فرضیه تحقیق: بین رتبه بندی اعتباری و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد.
براساس تحلیل انجام گرفته شاخص و آماره آزمون (اوم نی بوس) که درباره مدل ارزیابی می کند، سطح خطای کوچکتر از 0.05 دارد. بنابراین برازش کل مدل قابل قبول و معنادار است. ضرایب تعیین پزودو متشکل از ضریب تعیین کاکس و اسنل و ضریب تعیین نیجل کرک بین 0.134 و 0.179 است که نشان می دهند قدرت تبیین خوش حسابی و بدحسابی مشتریان بانک با متغیرهای مستقل مدل بین 0.13 تا 0.18 درصد است. 
شاخص های آزمون والد نشان داده است که از بین ده متغیر مستقل تعداد سه متغیر تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارند و تاثیر هفت متغیر دیگر معنادار است. این نتایج براساس سطح خطای محاسبه شده برای آزمون والد حاصل شده است. 
در تحلیل رگرسیون لوجستیک دو وجهی، ملا رد یا پذیرش معنادار بودن متغیرهای مستقل سطح خطای 0.10 است. در این مدل متغیرهای مستقل جنسیت، تحصیلات و ارزش وثیقه که سطح خطای بزرگتر از 0.10 دارند، بر متغیر وابسته تاثیر معناداری ندارند و تاثیر متغیرهای مستقل سن، وضعیت تاهل، شغل، هدف از وام، نوع وثیقه و مقدار کل تسهیلات بر متغیر وابسته که سطح خطای کوچکتر از 0.10 دارند، معنادار مشاهده شده است. 
قدرت مدل، نسبت های مشاهده شده در طبقات متغیر وابسته (افراد خوش حساب و بد حساب) به پاسخ مورد انتظار در همان طبقات است. 
درصد صحت پیش بینی و طبقه بندی مدل به این صورت است که 305 نفر از افراد خوش حساب در طبق خوش حساب و 187 نفر از افراد خوش حساب در طبقه افراد بدحساب طبقه بندی شده است. 376 نفر از افراد بدحساب در طبقه افراد بدحساب و 132 نفر از افراد بدحساب در طبقه افراد خوش حساب طبقه بندی شده است. 
به طور کلی 62 درصد افراد خوش حساب و 74 درصد افراد بد حساب درست طبقه بندی شده است که در کل دقت مدل حدود 68 درصد است. 

فرضیه های فرعی

برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ناپارامتریک کای پیرسیون برای آزمون فرضیه های فرعی استفاده شده است. در ادامه به نتایج به دست آمده از این آزمون پرداخته می شود. 

بین سن و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. متغیر سن در این تحقیق به سه رده سنی 25-40، 40-60 و بالای 60 سال طبقه بندی شده اند. 
و هر چه سن بالاتر می رود احتمال بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر بزرگتر از 0.05 است در نتیجه نمی توان پذیرفت که بین سن و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین جنسیت و وضعیت اعتباری (خوش حسابی و بدحسابی) مشتریان رابطه وجود دارد.

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. متغیر جنسیت به دو رده زن و مرد طبقه بندی شده است و نتایج آزمون نشان می دهد تفاوت از جنسیت مرد به زن احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. 
با توجه به این که سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و فی کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین جنسیت و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=130667
 
كلمات كليدی: رتبه اعتباری، سامانه اعتبارسنجی، اعتبارسنجی مشتریان، اعتبار سنجی مشتریان، تعریف اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.