اعتبار سنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور (بخش دوم)

متغیرهای ورودی مدل

جنسیت: زنان در مقابل مردان حق مساوی در دریافت تسهیلات دارند و در این پژوهش بررسی می کنیم که کدامیک احتمال نکول بالاتری دارند. در این تحقیق جنسیت شامل دو دسته زن و مرد می باشند. 
سن: وام گیرندگان به چندین رده طبقه بندی می شوند و بررسی می شود که در چه رده سنی احتمال نکول بالاتر است. در این تحقیق سن به چهارده رده زیر 25 سال، بین 25 تا 40 سال، بین 40 تا 60 سال و بالای 60 سال تقسیم بندی شدند. 
وضعیت تاهل: وضعیت تاهل مرتبط است با تعداد افرادی که با وام گیرنده وابستگی دارند که بر روی مسئولیت پذیری و قابل اعتماد بودن وام گیرنده تاثیر می گذارد. وضعیت تاهل در تحقیق به دو دسته مجرد و متاهل تقسیم می شوند. 
تحصیلات: تعیین وضعیت تحصیلی وام گیرنده برای تشخیص اینکه آیا وام گیرندگان که تحصیلات بالاتری دارند نسبت به وام گیرندگان با تحصیلات پایین احتمال نکول کمتری دارند. تحصیلات متقاضیان در تحقیق حاضر شامل فوق دیپلم و کمتر، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر می باشد. 
شغل: بررسی وضعیت شغلی وام گیرنده و اینکه در چه پست سازمانی مشغول به کار می باشد. شغل متقاضیان در این تحقیق به چهار بخش، بخش خصوصی، بخش دولتی، پزشکی و بقیه شغل ها در سایر قرار می گیرند. 
مدت وام: زمان سررسید یک وام را بیان می کند. مدت زمانی است که مشتری می بایست تسهیلات دریافتی را طی اقساط از قبل تعییت شده بازپرداخت نماید. این مدت به صورت سالانه در مدل به کار می رود. 
مبلغ تسهیلات: مبلغی است که با توجه به میزان تسهیلات درخواستی مشتری و بررسی شرایط وی از لحاظ شخصیت، وثیقه، وضعیت درآمدی، سرمایه و شرایط بیرونی در کمیتع تسهیلات جهت پرداخت به مشتری تصویب می گردد. در این تحقیق مبلغ تسهیلات در چهار رده، کمتر از 150 میلیون ریال، بین 150 تا 400 میلیون رسال و بالاتر از 400 میلیون ریال می باشد. 
وثیقه: جهت اعطای تسهیلات وثایق مختلفی از مشتری گرفته می شود. سند ملکی، چک، سفته، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بلند مدت رایج ترین وثایقی است که در بانک از مشتریان اخذ می گردد. وثیقه دریافتی از متقاضیان در این تحقیق شامل سپرده، دارایی واقعی، وثیقه و برات می باشد. 
ارزش وثیقه: وثیقه دریافتی از متقاضیان تسهیلات با توجه به مبلغ تسهیلات دارای ارزشی است که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده قابل جایگزینی باشد. ارزش وثیقه در سه رده، کمتر از 50 میلیون تومان، بین 50 تا 100 میلیون تومان، بالای 100 میلیون تومان می باشد. 
هدف از دریافت وام: وامی که متقاضی از بانک دریافت می کند به چه اموری اختصاص می یابد. در این تحقیق هدف دریافت کنندگان تسهیلات شامل ایجاد، خرید ساختمان و تعمیرات می باشد. 

متغیرهای خروجی مدل

مشتریان بدحساب (با ریسک اعتباری بالا): دریافت کنندگان اعتبارات که به موقع اقساط بازپرداخت وام را انجام نداده و سه بار متوالی یا بیش از 90 روز تاخیر در پرداخت دارند. 
مشتریان خوش حساب (با ریسک اعتباری پایین): دریافت کنندگان اعتبار که به موقع اقساط بازپراخت وام را انجام می دهند. 

تحلیل داده ها

توصیف و تحلیل داده های تحقیق

اطلاعات و داده های آماری ده متغیر با استفاده از 1000 مشاهده مشتمل بر 508 نفر افراد خوش حساب و 492 نفر افراد بدحساب در طول هفت سال استخراج شده است. افراد نمونه گیری شده به صورت تصادفی از میان مشتریان در دامنه زمانی 1380 تا 1386 گزینش شده است. برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق از شاخص هاب فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، چولگی و کشیدگی استفاده شده است. در ادامه به بررسی و توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. 

توصیف ویژگی های مشاهده ها

توصیف داده ها و ویژگی های نمونه آماری در تحلیل و قضاوت نتایج نقش دارد و پژوهشگر و دیگر استفاده کنندگان از نتایج تحقیق را با شرایط تحقیق آشنا می نمایند. داده های تحقیق حاضر از 1000 مشاهده متشکل از 139 نفر از سال 1380، 163 نفر از سال 1381، 156 از سال 1382، 154 نفر از سال 1383، 154 نفر از سال 1384، 123 نفر از سال 1384، 149 نفر از سال 1385 و 116 نفر از سال 1386 انتخاب شده است. 

توصیف ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون

هدف مطالعه بررسی نقش ده متغیر مستقل جنسیت، سن، شغل، وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات، مدت وام، نوع وثیقه، ارزش وثیقه، مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته خوش حسابی و بدحسابی مشتریان یا دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها است. 
بنابراین در مدل تحقیق حاضر فرض شده است که احتمالا خوش حسابی و بدحسابی دریافت کنندگان تسهیلات بانکی تحت تاثیر ویژگی های فردی و جمعیت شناختی و تعداد دیگر از متغیرهای بالا بوده باشد. 
باتوجه به اینکه هدف پیش بینی متغیر خوش حسابی و بدحسابی است و این متغیر اسمی دو مقوله ای است، بنابراین تحلیل رگرسیون لجستیک دو وجهی مناسب ترین روش برای آزمون فرضیه های تحقیق است. این تحلیل علاوه بر اینکه درباره کل کدل قضاوت می نماید، بلکه در مورد معنادار بودن تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر وابسته و میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل قضاوت می نماید. 
باتوجه به اینکه حجم نمونه آماری تحقیق از کفایت لازم برخوردار است و با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی، زمینه برای کاربرد آزمون و تحلیل رگرسیون لوجستیک دو وجهی برقرار است که در آزمون فرضیه های تحقیق حاضر استفاده شده است. 

آزمون فرضیه های تحقیق

در این تحقیق یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی مطرح شد است. برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا فرضیه صفر و مخالف بیان شده و سپس براساس شواهد گردآوری شده در مورد آن ها تصمیم گیری و قضاوت شده است. فرضیه صفر مدل تحقیق بیانگر این است که متغیر یا متغیرهای مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارند و برخلاف آن فرضیه آن فرضیه مخالف بیان کننده این است که متغیرهای مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند. 

فرضیه اصلی تحقیق

بین مدل رتبه بندی اعتباری در این پژوهش و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد. 
فرضیه صفر بین رتبه بندی اعتباری و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود ندارد. 
فرضیه تحقیق: بین رتبه بندی اعتباری و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد. 
براساس تحلیل انجام گرفته شاخص و آماره آزمون "اون نی بوس" که درباره کل مدل ارزیابی می کند، سطح خطای کوچکتر از 0.05 دارد. بنابراین برازش کل مدل قابل قبول و معنادار است. ضرایب تعیین پزودو متشکل از ضریب تعیین کاکس و اسنل و ضریب تعیین نیجل کرک بین 0.134 و 0.179 است که نشان می دهند قدرت تبیین خوش حسابی و بدحسابی مشتریان بانک با متغیرهای مستقل مدل بین 0.13 تا 0.18 درصد است. 
شاخص های آزمون والد نشان داده است که از بین ده متغیر مستقل تعداد سه متغیر تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارند و تاثیر هفت متغیر دیگر معنادار است. این نتایج براساس سطح خطای محاسبه شده برای آزمون والد حاصل شده است. در تحلیل رگرسیون لوجستیک دووجهی، ملاک رد یا پذیرش معناداری بودن تاثیر متغیرهای مستقل سطح خطای 0.10 است. 
در این مدل متغیرهای مستقل جنسیت، تحصیلات و ارزش وثیقه که سطح خطای بزرگتر از 0.10 دارند، بر متغیر وابسته معناداری ندارند و تاثیر متغیرهای مستقل سن، وضعیت تاهل، شغل، هدف از وام، مدت وام، نوع وثیقه و مقدار کل تسهیلات بر متغیر وابسته که سطح خطای کوچکتر از 0.10 دارند، معنادار مشاهده شده است. 

فرضیه های فرعی

برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ناپارامتریک کای پیرسون برای آزمون فرضیه های فرعی استفاده شده است. در ادامه به نتایج به دست آمده از این آزمون پرداخته می شود. 

بین سن و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. متغیر سن مشتریان در این تحقیق به سه رده سنی 25-40، 40-60 و بالای 60 سال طبقه بندی شده اند. و هر چه سن بالاتر می رود احتمال بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معنادار محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر بزرگتر از 0.05 است در نتیجه نمی توان پذیرفت که بین سن و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین جنسیت و وضعیت اعتباری (خوش حسابی و بدحسابی) مشتریان رابطه وجود دارد.

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. متغیر جنسیت به دو رده زن و مرد طبقه بندی شده است و نتایج آزمون نشان می دهد تفاوت از جنسیت به دو رده زن و مرد طبقه بندی شده است و نتایج آزمون نشان می دهد تفاوت از جنسیت مرد به زن احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. 
باتوجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کار پیرسون و فی کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین جنسیت و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 
در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وضعیت تاهل در مشتریان در دو رده مجرد و متاهل طبقه بندی شده است که با افزایش وضعیت تاهل احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و فی کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین وضعیت تاهل و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین تحصیلات و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وضعیت تحصیلات مشتریان به سه رده فوق لیسانی به سه رده فوق لیسانس و بالاتر، لیسانس و فوق دیپلم و پایین تر طبقه بندی شده است. که با کاهش سطح تحصلات احتمتال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر بزرگتر از 0.05 است در نتیجه نمی توان پذیرفت که بین تحصیلات و وضعیت اعتباری مشتریان (اعتبار سنجی مشتریان) رابطه وجود دارد. 

بین شغل و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وضعیت شغلی مشتریان شامل بخش خصوصی، بخش دولتی، پزشکی و سایر می باشد. هر چه تغییر شغل از بخش خصوصی و دولتی و پزشکی و سایر می باشد. هر چه تغییر شغل از بخش خصوصی و دولتی و پزشکی به سایر تغییر می یابد احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. باتوجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین شغل و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 
-بین هدف از دریافت وام و وضعیت اعتباری مشتریان (اعتبار بانکی افراد) رابطه وجود دارد
در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. هدف مشتریان از دریافت وام شامل ساخت، تعمیرات، خرید ساختمان و سایر می باشد. باتوجه به نتایج آزمون هر چه تغییر هدف از دریافت وام  از ساخت و ساز و تعمیرات و ساختمان به سایر تغییر می یابد احتمال وقوع پدیده بدحسابی افزایش می یابد. باتوجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین هدف از دریافت وام و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین مدت وام و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. مدت وام به رده های کمتر از 5 سال، بین 5 تا 10 سال، بین 10 تا 15 سال و بیشتر از 15 سال طبقه بندی شده است. که نتایج آزمون نشان داده است با افزایش مدت وام احتمال وقوع پدیدیه بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین مدت وام و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین نوع وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وثایقی که از مشتریان اخذ شده است شامل سپرده، برات، دارایی واقعی و وثیقه می باشد. نتایج آزمون نشان داده است که با تغییر نوع وثیقه از سپرده و برات به دارایی واقعی احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. 
باتوجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین نوع وثقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

منبع: اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130667