اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک توسعه تعاون (قسمت دوم)

1.صفری و همکاران، پژوهش خود را با هدف شناسایی عوامل موثر بر خطر پذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از تحلیل پوششی داد ها انجام داده اند. 
نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که 25 شرکت روی مرز کارایی قرار داشته و کاملا کارا می باشند و همچنین مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص "ارزش ویژه به کل دارایی ها" در مسیرهای مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح اطمینان 95% معنادار هستند.
2.جلیلی و همکاران(1389) در تحقیق خود ریسک اعتباری را جزئ ذاتی و لاینفک فعالیت بانک داری محسوب می کنند، و معتقدند ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات یکی از مهمترین چالش های بانک ها محسوب می شود. 
لذا در این تحقیق به اعتبار سنجی مشتریان حقیقی سیستم بانکی پرداخته و تاثیر ویژگی های کیفی و کمی مشتریان از قبیل: سن، جنسیت، شغل، نوع وام و ... را بر وضعیت اعتباری (خوش حسابی و بدحسابی) مشتریان اندازه گیری می کند. 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری مشتریان تاثیری نداشته و از مدل حذف شوند ولی سایر متغیرهای مستقل بر وضعیت اعتباری مشتریان تاثیر معنادار دارد. 
در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده شد. 
نتایج تحقیق نشان داد این مدل از پیش بینی خوبی برخوردار است. 
3احدیان سرور (1389) در تحقیق خود به تحلیل پیدایش مطالبات معوق در بانک ملی پرداخته است. وی یک نمونه 248 تایی را مورد بررسی قرار داد و نتایج ذیل حاصل شد.

• بانک ها با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی با قرار گرفتن در دوران اقتصادی برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار بدون در نظر گرفتن ملاحضات لازم و کافی اقدام به اعطای تسهیلات می کنند که باعث افزایش مطالبات معوق خواهد شد. 
• اگر نرخ تورم ما بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود تسهیلات به علاوه نرخ جریمه تاخیر آن باشد می توان به رابط معکوس بین نرخ تورم و میزان مطالبات معوق دست یافت. 
• افزایش نرخ ارز نیز در شرایط توری باعث ایجاد مطالبات معوق بیشتری خواهد شد. 

4.کشاورز حداد و آیتی گازار (1386)، در تحقیق خود ریسک اعتباری را جزء لاینفک فعالیت های بانکی می دانند و یکی از راه های اندازه گیری و کمی نمودن این ریسک را مدل های امتیازدهی اعتباری معرفی می کنند.
آن ها معتقدند چون در کشور ما به صورت عمومی اکثر محققین از مدل لاجیت در چنین مواقعی بهره می گیرند لذا این مقاله سعی در معرفی یک روش جایگزین با کارایی بالاتری نسبت به لاجیت است. 
لذا در این تحقیق داده ها یک بار توسط مدل امتیازدهی لاجیت و یک بار توسط مدل غیر پارامتریک "درخت های طیقه بندی" انجام شد. 
نتایج تحقیق نشان داد که روش دوم از دقت بالاتری جهت شناسایی مشتریان خوب و بد نسبت به لاجیت برخوردار است. 
5.البرزی و همکاران (1389)، در تحقیق خود یک مدل اعتبارسنجی مشتریان بانک ها برای اعطای تسهیلات اعتباری متناسب با هر طبقه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارائه دادند.
در ساخت این مدل فرایند توسعه و در شناخت الگو فرایند CRISP برای اعتبار سنجی مشتریان به کار رفت. 
نتایج این تحقیق نشان داد دقت طبقه بندی مدل طبقه بندی پیشنهادی به طور تقریبی از تمام مدل های درخت تصمیم گیری مقایسه شده در این تحقیق بالاتر است. 
همچنین تعداد برگ ها و اندازه درخت تصمیم گیری و در نتیجه پیچیدگی آن از همه کمتر بود. 
6.محتشمی و سلامی (1385)، در مطالعه خود عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک از مشتریان ریسکی بانک با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به 5690 تسهیلات داده شده به مشتریان حقوقی در بین سال های 1370 تا 1383 و با بکارگیری الگوی تجزیه و تحلیل تشخیصی شناسایی کردند. 
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد عوامل مشخص شده در این مطالعه می تواند در شناسایی ریسک اعتباری مشتریان و رتبه بندی ایشان مورد استفاده قرار گیرد. 
7. میرزایی و همکاران (1390)، در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455 تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهسلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کردند. 
نتایج نشان می دهد که شاخص های آماری تحقیق، در ایجاد توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند. 
کوسندا و وجتک (2011)، به پیش بینی نکول وام های خرد به وسیله مدل امتیاز دهی اعتباری پرداختند و مطالعه خودشان را با جمع آوری اطلاعات از بانک های مورد بررسی چک شروع می کنند در این تحقیق از دو مدل برای تحلیل نتایج و داده ها استفاده شد. 

1. رگرسیون لجستیک
2. درختان طبقه بندی شده

نتایج تحقیق نشان داد هر دو مدل دارای اعتبار بالایی در تحلیل وضعیت اعتباری مشتریان هستند. 
در این تحقیق غیر از متغیر آموزش تقریبا تمامی متغیرها تاثیر معناداری بر وضعیت اعتباری و نکول وام های خرد مشتریان داشت. 
هرکو (2010)، هدف اصلی تحقیق خویش را بررسی متغیرهای جمعیت شناختی-اجتماعی و متغیرهای رفتاری که بر عدم بازپرداخت وام  توسط مشتری تاثیر می گذارد، می داند. 
وی در این پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده نموده است.
نتایج حاکی از آن است که هر دو متغیر رفتاری و جمعیت شناختی – اجتماعی یک تاثیر برجسته و آشکار بر وضعیت نکول مشتری داشته است. 
همچنین برخی از متغیرها تاثیری بر وضعیت نکول نداشته و از مدل کنار گذاشته شدند. 
فلیکس و کلادین (2008)، رابطه میان عملکرد بانک و مدیریت ریسک را بررسی نمودند. 
شاخص های عمکرد بانک های تجاری به اعتقاد آن ها شامل بازدهی دارایی ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام می باشد. 
نتایج تحقیق آن ها نشان داد که شاخص های ریسک اعتبار سنجی مشتریان دارای اثر منفی بر عملکرد بانک های تجاری می باشد.
الخوری (2011)، تاثیر ویژگی های ریسک بانک ها و محیط عملیاتی بانک های تجاری بر عملکرد 43 بانک تجاری از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج را از سال 1998 تا 2008 مورد بررسی قرار داد. 
جهت تحلیل داده های تحقیق از مدل رگرسیون خطی استفاده نمود. 
نتایج نشان داد ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک سرمایه از عوامل اصلی در اثرگذاری عملکرد بانک ها هستند. 
کارگی، تاثیر ریسک اعتباری را بر سودآوری بانک های نیجریه ارزیابی کرد. 
وی از داده های سالانه و از سال 2004 تا 2008 استفاده نمود. مدل استفاده شده توسط وی مدل رگرسیون خطی بود. 
نتایج تحقیق وی نشان داد مدیریت ریسک اعتباری تاثیر مهم و اساسی بر سودآوری بانک های تجاری دارد. 
گیسینجی (2010)، تاثیر مدیریت ریسک اعتباری را بر سودآوری بانک های کنیا را بین سال های 2004 تا 2008 را ارزیابی کرد.
یافته های وی نشان داد که بخش اصلی سودآوری بانک های تجاری تحت تاثیر میزان اعتبار و وام های معوق و سوخت شده نیستند. 
لذا وی پیشنهاد کرد که متغیرهای دیگری غیر از اعتباری و مطالبات معوق بر سودآوری بانک ها تاثیر دارد. 
فونسو و همکارانش (2012)، عملکرد بانک های نیجریه را از سال 2000 تا 2010 بررسی نمودند. 
شاخص های ریسک اعتباری با سه نسبت مالی نشان دادند. آنها جهت تحلیل داد های تحقیق از مدل رگرسیون خطی استفاده نمودند. 
نتایج تحقیق نشان داد، در کل ریسک اعتباری و شاخص های آن اثر مهم و معنادار بر عملکرد بانک های تجاری دارد. 
آن ها پیشنهاد کردند مدیران بانک های تجاری جهت افزایش کارایی و عملکرد بانک بایستی ظرفیت اعتباری خود را افزایش دهند. 
احمد عاریف و همکارانش (2012)، نقش ریسک اعتباری را بر ارزش سهامداران سیستم بانکی پاکستان را مورد آزمون قرار دادند. 
آنها برای ریسک اعتباری از سه شاخص استفاده نموده و 20 باکنک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کراچی بین سال های 2004 تا 2009 مورد آزمون قرار دارند. 
نتایج نشان داد، نقش ریسک اعتباری در ایجاد ارزش سهامداران سیستم بانکی پاکستان بسیار ضعیف است. 

اهداف و فرضیه های تحقیق

اهداف اصلی این تحقیق عبارت است از:

1. کاهش میزان مطالبات معوق
2. فرایند اعطای سریع تسهیلات و به تبع آن کاهش هزینه های بانک به مقدار قابل توجه
3. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی
4. مدیریت و کاهش مطالبات معوق و رهائی از سیستم وثیقه محوری، اشاره نمود.

برای رسیدن به اهداف ذکر شده، یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی به شکل زیر عنوان گردید.

فرضیه اصلی

1. بین مدل رتبه بندی اعتبار سنجی مشتریان در این تحقیق و وضعیت اعتبار بانکی افراد حقیقی شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان رابطه وجود دارد. 

فرضیات فرعی تحقیق

1. بین سن و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد
2. بین جنسیت و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد
3. بین وضعیت تاهل و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد
4. بین میزان تحصیلات . وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد
5. بین شغل و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد
6. بین هدف از دریافت وام و وضعیت اعتباری مشتریان حقییق رابطه وجود دارد
7. بین مدت وام و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد
8. بین نوع وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد
9. بین ارزش وثیقه و وضعیت وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد
10. بین مبلغ وام و وضعیت وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد

نتیجه گیری

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدل رتبه بندی 353 نفر از مشتریان حقیقی شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان با وضعیت اعتباری آن ها بود. 
بدین منظور یک فرضیه اصلی جهت رسیدن به هدف فوق عنوان گردید. 
جهت آزمون فرضیه اصلی از مدل رگرسیون لجستیک (مدل لاجیت) استفاده شد در این مدل بر اساس مدل مفهومی فرض شده است که وضعیت اعتباری یعنی خوش حسابی و بدحسابی مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان با استفاده از مجموعه ویژگی های فردی و جمعیت شناختی و شرایط تسهیلات قابل پیش بینی و تبیین است. 
نتایج به دست آمده از اجرای مدل گویای تاثیر معنادار متغیرهای مستقل بر وابسته بوده که سه متغیر نوع وثیقه، ارزش وثیقه و مبلغ وام در سطح اطمینان 99 درصد دارای رابطه آماری قوی با متغیر وضعیت اعتباری مشتریان بودند. 
برای بررسی رابطه تک تک متغیرهای مستقل با وضعیت اعتباری که در قالب ده فرضیه فرعی عنوان گردید، از آزمون کای – دو پیرسون و سطح معناداری مربوط به آن استفاده شد. 
تحلیل های انجام گرفته با استفاده از وضعیت اعتباری نمونه انتخابی مشتریان از وجود رابطه معنادار تعدادی از متغیرهای مستقل حمایت و پشتیبانی نموده است.
رابطه متغیرهای سن، میزان تحصیلات، شغل، هدف از دریافت وام، مدت وام و نوع وثیقه با وضعیت اعتباری یعنی خوش حسابی و بدحسابی تائید شده است اما تاثیر سایر متغیرهای مستقل بر وضعیت اعتباری تائید نشده است. 
بنابراین می توان با استناد به شش ویژگی وضعیت اعتباری احتمال دریافت کنندگان تسهیلات را پیش بینی نمود در ضمن مدل توانسته است پیش بینی خوبی از وضعیت اعتباری مشتریان داشته باشد. 

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی، سال دوم، شماره دوم، خرداد و تیرماه 1393، صفحات 10 الی 13