اعتبار سنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور (قسمت سوم)

تحلیل داده ها

توصیف و تحلیل داده های تحقیق

اطلاعات و داده های آماری ده متغیر با استفاده از 1000 مشاهده مشتمل بر 508 نفر افراد خوش حساب و 492 نفر افراد بدحساب در طول هفت سال استخراج شده است. افراد نمونه گیری شده به صورت تصادفی از میان مشتریان در دامنه زمانی 1380 تا 1386 گزینش شده است. 
برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، چولگی و کشیدگی استفاده شده است. در ادامه به بررسی و توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. 

توصیف ویژگی های مشاهده ها

توصیف داده ها و ویژگی های نمونه آماری در تحلیل و قضاوت نتایج نقش دارد و پژوهشگر و دیگر استفاده کنندگان از نتایج تحقیق را با شرایط تحقیق آشنا می نماید. داده های تحقیق حاضر از 1000 مشاهده متشکل از 139 نفر از سال 1380، 163 نفر از سال 1381، 156 از سال 1382، 154 نفر از سال 1383، 154 نفر از سال 1384، 123 نفر از سال 1384، 149 نفر از سال 1385 و 116 نفر از سال 1386 انتخاب شده است.

توصیف ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون

هدف مطالعه بررسی نقش ده متغیر مستقل جنسیت، سن، شغل، وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات، مدت وام، نوع وثیقه، ارزش وثیقه، مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته خوش حسابی و بدحسابی مشتریان یا دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها است. 
بنابراین در مدل تحقیق حاضر فرض شده است که احتمالا خوش حسابی و بدحسابی دریافت کنندگان تسهیلات بانکی تحت تاثیر ویژگی های فردی و جمعیت شناختی و تعدادی دیگر از متغیرهای بالا بوده باشد. 
با توجه به اینکه هدف پیش بینی خوش حسابی و بدحسابی است و این متغیر اسمی دو مقوله ای است، بنابراین تحلیل رگرسیون لجستیک دو وجهی مناسب ترین روش برای آزمون فرضیه های تحقیق است.
این تحقیق علاوه بر اینکه درباره کل مدل قضاوت می نماید، بلکه در مورد معنادار بودن تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر وابسته و میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل قضاوت می نماید. 
باتوجه به اینکه حجم نمونه آماری تحقیق از کفایت لازم برخوردار است و با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی، زمینه برای کاربرد آزمون و تحلیل رگرسیون لوجستیک دو وجهی برقرار است که در آزمون فرضیه های تحقیق حاضر استفاده شده است.

آزمون فرضیه های تحقیق

در این تحقیق یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی مطرح شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا فرضیه صفر و مخالف بیان شده و سپس بر اساس شواهد گردآوری شده در مورد آن ها تصمیم گیری و قضاوت شده است. 
فرضیه صفر مدل تحقیق بیانگر این است که متغیر یا متغیرهای مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارند و برخلاف آن فرضیه مخالف بیان کننده این است که متغیرهای مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند. 

فرضیه اصلی تحقیق

بین مدل رتبه بندی اعتباری در این پژوهش و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد. 
فرضیه صفر: بین رتبه بندی اعتباری و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود ندارد. 
فرضیه تحقیق: بین رتبه بندی اعتباری و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد.
براساس تحلیل انجام گرفته شاخص و آماره آزمون (اوم نی بوس) که درباره مدل ارزیابی می کند، سطح خطای کوچکتر از 0.05 دارد. بنابراین برازش کل مدل قابل قبول و معنادار است. ضرایب تعیین پزودو متشکل از ضریب تعیین کاکس و اسنل و ضریب تعیین نیجل کرک بین 0.134 و 0.179 است که نشان می دهند قدرت تبیین خوش حسابی و بدحسابی مشتریان بانک با متغیرهای مستقل مدل بین 0.13 تا 0.18 درصد است. 
شاخص های آزمون والد نشان داده است که از بین ده متغیر مستقل تعداد سه متغیر تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارند و تاثیر هفت متغیر دیگر معنادار است. این نتایج براساس سطح خطای محاسبه شده برای آزمون والد حاصل شده است. 
در تحلیل رگرسیون لوجستیک دو وجهی، ملا رد یا پذیرش معنادار بودن متغیرهای مستقل سطح خطای 0.10 است. در این مدل متغیرهای مستقل جنسیت، تحصیلات و ارزش وثیقه که سطح خطای بزرگتر از 0.10 دارند، بر متغیر وابسته تاثیر معناداری ندارند و تاثیر متغیرهای مستقل سن، وضعیت تاهل، شغل، هدف از وام، نوع وثیقه و مقدار کل تسهیلات بر متغیر وابسته که سطح خطای کوچکتر از 0.10 دارند، معنادار مشاهده شده است. 
قدرت مدل، نسبت های مشاهده شده در طبقات متغیر وابسته (افراد خوش حساب و بد حساب) به پاسخ مورد انتظار در همان طبقات است. 
درصد صحت پیش بینی و طبقه بندی مدل به این صورت است که 305 نفر از افراد خوش حساب در طبق خوش حساب و 187 نفر از افراد خوش حساب در طبقه افراد بدحساب طبقه بندی شده است. 376 نفر از افراد بدحساب در طبقه افراد بدحساب و 132 نفر از افراد بدحساب در طبقه افراد خوش حساب طبقه بندی شده است. 
به طور کلی 62 درصد افراد خوش حساب و 74 درصد افراد بد حساب درست طبقه بندی شده است که در کل دقت مدل حدود 68 درصد است. 

فرضیه های فرعی

برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ناپارامتریک کای پیرسیون برای آزمون فرضیه های فرعی استفاده شده است. در ادامه به نتایج به دست آمده از این آزمون پرداخته می شود. 

بین سن و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. متغیر سن در این تحقیق به سه رده سنی 25-40، 40-60 و بالای 60 سال طبقه بندی شده اند. 
و هر چه سن بالاتر می رود احتمال بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر بزرگتر از 0.05 است در نتیجه نمی توان پذیرفت که بین سن و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین جنسیت و وضعیت اعتباری (خوش حسابی و بدحسابی) مشتریان رابطه وجود دارد.

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. متغیر جنسیت به دو رده زن و مرد طبقه بندی شده است و نتایج آزمون نشان می دهد تفاوت از جنسیت مرد به زن احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. 
با توجه به این که سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و فی کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین جنسیت و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد.

بین وضعیت تاهل و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وضعیت تاهل در مشتریان در دو رده مجرد و متاهل طبقه بندی شده است که با افزایش وضعیت تاهل احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. 
در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وضعیت تاهل در مشتریان در دو رده مجرد و متاهل طبقه بندی شده است که با افزایش وضعیت تاهل احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. 
با توجه به این که سطع معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و فی کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین وضعیت تاهل و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین تحصیلات و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وضعیت تحصیلات مشتریان به سه رده فوق لیسانس و بالاتر، لیسانس و فوق دیپلم و پایین تر طبقه بندی شده است. 
که با کاهش سطح تحصیلات احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون  کرامر بزرگتر از 0.05 است در نتیجه نمی توان پذیرفت که بین تحصیلات و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین شغل و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وضعیت شغلی مشتریان شامل بخش خصوصی ، بخش دولتی، پزشکی و سایر می باشد. 
هر چه تغییر شغل از بخش خصوصی و دولتی و پزشکی به سایر تغییر می یابد احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین هدف از دریافت وام و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. هدف مشتریان از دریافت وام شامل ساخت، تعمیرات، خرید ساختمان و سایر می باشد. 
باتوجه به نتایج آزمون هر چه تغییر هدف از دریافت وام از ساخت و ساز و  تعمیرات و ساختمان به سایر تغییر می یابد احتمال وقوع پدیده  بدحسابی افزایش می یابد. 
با توجه به این که سطح  معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین هدف از دریافت وام و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین مدت وام و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. مدت وام به رده های کمتر از 5 سال، بین 5 تا 10 سال، بین 10 تا 15 سال و بیشتر از 15 سال  طبقه بندی شده است. 
که نتایج آزمون نشان داده است با افزایش مدت وام احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین مدت وام و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین نوع وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. وثایقی که از مشتریان اخذ شده است شامل سپرده، برات، دارایی واقعی و وثیقه می باشد. 
نتایج آزمون نشان داده است که با تغییر نوع وثیقه از سپرده و برات به دارایی واقعی احتمال وقوع پدیده بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به این که سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین نوع وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین ارزش وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. ارزش وثیقه هایی که از مشتریان اخذ شده است به رده های کمتر از 50 میلیون ریال، بین 50 تا 100 میلیون ریال و بالای 100 میلیون ریال طبقه بندی شده است.
نتایج آزمون نشان می دهد هر چه ارزش وثیقه بیشتر می شود احتمال وقوع بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین ارزش وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

بین مبلغ تسهیلات و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد

در تحلیل رگرسیون وضعیت بدحسابی به عنوان وقوع پدیده لحاظ شده است. مبلغ تسهیلاتی که مشتریان دریافت کرده اند به رده های کمتر از 150 میلیون ریال، بین 150 تا 400 میلیون ریال و بیشتر از 400 میلیون ریال طبقه بندی شده است.
نتایج آزمون نشان می دهد یا افزایش مبلغ تسهیلات احتمال وقوع بدحسابی کاهش می یابد. با توجه به این که سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کای پیرسون و کرامر کوچکتر از 0.05 است در نتیجه می توان پذیرفت که بین ارزش وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد. 

نتیجه گیری

در این تحقیق بر اساس مدل مفهومی فرض شده است که وضعیت اعتباری یعنی خوش حسابی و بدحسابی مشتریان بانک ها با استفاده از مجموعه ای ویژگی های فردی و جمعیت شناختی و شرایط تسهیلات قابل پیش بینی و تبیین است. 
تحلیل های انجام گرفته با استفاده از وضعیت اعتباری 1000 نفر از مشتریان از وجود رابطه و تاثیر معنادار تعدادی از متغیرهای مستقل حمایت و پشتیبانی نموده است. 
تاثیر متغیرهای مستقل سن و تحصیلات بر وضعیت اعتباری یعنی خوش حسابی و بدحسابی تایید نشده است. اما تاثیر متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، شغل، هدف از وام، نوع وثیقه، ارزش وثیقه و مقدار کل تسهیلات بر وضعیت اعتباری یعنی خوش حسابی و بدحسابی تایید شده است. 
بنابراین می توان با استناد به هشت ویژگی وضعیت اعتباری احتمالی دریافت کنندگان را پیش بینی نمود. همچنین مدل توانسته است پیش بینی خوبی از وضعیت اعتباری مشتریان داشته است. 

اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=130667